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[Windows 7 FAQ 一覧] - [サーバのホスト鍵がキャッシュに見つかりませんでした。サーバがあなたが思っているものと同一である保障はありません。サーバのrsa2鍵は以下の通りです。このホストを信用するなら、はいを押します。ホスト鍵をキャッシュに追加せずに接続するには、いいえを押します。接続を中断するにはキャンセルを押します。接続を継続し、ホスト鍵をキャッシュに追加しますか？]
WinSCP で SSHサーバに接続する場合、以下のエラーが出力される場合があります。
サーバのホスト鍵がキャッシュに見つかりませんでした。サーバがあなたが思っているものと同一である保障はありません。サーバのrsa2鍵は以下の通りです。このホストを信用するなら、はいを押します。ホスト鍵をキャッシュに追加せずに接続するには、いいえを押します。接続を中断するにはキャンセルを押します。接続を継続し、ホスト鍵をキャッシュに追加しますか？
これは WinSCPクライアントが知らない (knwon_hostsに記載がない、ホスト鍵を受け取っていない) SSH サーバに接続しようとしている場合に発生します。
接続先は本当に目的のサーバか、悪意のユーザがデータを盗むため立ち上げた偽のサーバではないか確認するメッセージです。
（事前にSSHサーバ管理者からサーバの鍵を（媒体などで）受け取ってknwon_hostsに登録してから接続するのが一番正しいやりかたです。）
SSHサーバを信じて接続し、かつknwon_hostsに追加する場合→[はい]を選択。
SSHサーバを信じて接続するがknwon_hostsに追加しない（今回のみ信じて接続する場合）→[いいえ]を選択。
SSHサーバを信用せずに接続しない→[キャンセル]を選択。
参考まで。
WinSCP 5.1.7の場合 known_hosts は以下のレジストリに保管されます。
HKEY_CURRENT_USER\Software\Martin Prikryl\WinSCP 2\SshHostKeys