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[Windows 10 FAQ 一覧] - [「自動再生」グループポリシーを無効にしても設定アプリより設定できてしまう]
CDやDVDをPCに挿入した場合、自動で再生する機能があります。
しかしセキュリティ上の理由（ウィルスが自動起動するなど）を防ぐため、自動機能を無効にする場合があります。
特に企業や学校ではセキュリティ上の理由で、Active Directory のドメインポリシーなどで、一律無効にする場合も多いと思います。
ポリシーで無効にしても、ユーザが設定アプリや設定により自動再生を有効にすることも出来てしまいます。
これは仕様のようです。本来ならグループポリシーで設定したら、ユーザの設定画面はグレイアウトされ設定できなくなるべきです。
ただしここで設定しても、ポリシーの方が優先されるようです。よって実害は無いようです。